Faut-il pondérer ?... Ou l'éternelle question de l'économètre confronté à des données d’enquête

Un problème récurrent des travaux d'étude sur données d'enquête est de savoir quel usage doit être fait des pondérations associées aux observations individuelles. Ce texte précise dans quels cas ces pondérations sont à prendre en compte. Nous montrons que les estimateurs pondérés sont plus robustes que les estimateurs non pondérés, même s'ils sont moins précis lorsque ces derniers sont valides. Dans certains cas, la comparaison des deux estimateurs permet de tester la compatibilité entre les hypothèses concernant le mécanisme de sélection des observations (i.e., le plan de sondage et la non-réponse) et celles portant sur le modèle économétrique considéré. Enfin, quelques méthodes de calcul de précision des estimateurs pondérés sont présentées.